Quelques Notations Et Definitions -- Resume De La Theorie Generale Des Processus -- Martingales, Semimartingales Et Integrales Stochastiques -- Mesures Aleatoires Et Integrales Stochastiques -- Sous-Espaces Stables De Martingales -- Complements Sur Les Semimartingales -- Formules Exponentielles Et Decompositions Multiplicatives -- Changements De Probabilite -- Conditions Pour L'Absolue Continuite -- Changements De Filtration -- Changements De Temps Et Changements D'Espace -- Solutions Extremales d'Un Premier Probleme De Martingales -- Un Second Probleme De Martingales -- Problemes De Martingales: Quelques Exemples -- Equations Differentielles Stochastiques Et Problemes De Martingales -- Representation Integrale Des Solutions De Problemes De Martingales.