Séminaire de Probabilités XII (Record no. 29472)

000 -LEADER
fixed length control field 05246nam a22004575i 4500
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9783540358565
-- 978-3-540-35856-5
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 510
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Séminaire de Probabilités XII
Sub Title Université de Strasbourg 1976/77 /
Statement of responsibility, etc edited by C. Dellacherie, P. A. Meyer, M. Weil.
260 #1 - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication Berlin, Heidelberg :
Name of publisher Springer Berlin Heidelberg :
-- Imprint: Springer,
Year of publication 1978.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Number of Pages VIII, 807 p.
Other physical details online resource.
490 1# - SERIES STATEMENT
Series statement Lecture Notes in Mathematics,
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Une version probabiliste d’un theoreme d’interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d’une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d’equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d’un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l’integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d’un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps d’arret d’apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d’un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d’arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin’s comparison lemma and related topics -- Temps d’arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l’extension d’un theoreme de Doob a un noyau ?-fini -- Domination d’une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l’expose de Mokobodzki -- Sur l’existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d’une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d’ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d’Ito pour le mouvement brownien d’apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov.
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Mathematics.
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Mathematics.
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Mathematics, general.
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Dellacherie, C.
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Personal name Meyer, P. A.
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Weil, M.
856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier http://dx.doi.org/10.1007/BFb0064586
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type E-BOOKS
264 #1 -
-- Berlin, Heidelberg :
-- Springer Berlin Heidelberg :
-- Imprint: Springer,
-- 1978.
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830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE
-- 0075-8434 ;
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Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Current library Accession Number Uniform Resource Identifier Koha item type
        IMSc Library EBK178 http://dx.doi.org/10.1007/BFb0064586 E-BOOKS
The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India

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