TY  - BOOK
AU  - Dellacherie,C.
AU  - Meyer,P.A.
AU  - Weil,M.
ED  - SpringerLink (Online service)
TI  - Séminaire de Probabilités XII: Université de Strasbourg 1976/77 
T2  - Lecture Notes in Mathematics,
SN  - 9783540358565
AV  - QA1-939 
U1  - 510 23
PY  - 1978///
CY  - Berlin, Heidelberg
PB  - Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer
KW  - Mathematics
KW  - Mathematics, general
N1  - Une version probabiliste d’un theoreme d’interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d’une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d’une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d’equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d’un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l’integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d’un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps d’arret d’apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d’un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d’arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin’s comparison lemma and related topics -- Temps d’arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l’extension d’un theoreme de Doob a un noyau ?-fini -- Domination d’une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l’expose de Mokobodzki -- Sur l’existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d’une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d’ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d’Ito pour le mouvement brownien d’apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov
UR  - http://dx.doi.org/10.1007/BFb0064586
ER  -